Processos estocásticos para engenharia

Ementa

Conceitos básicos de eventos e teoria de probabilidade. A variável aleatória: função densidade de probabilidade e função cumulativa, distribuições e densidades condicionais, transformações de uma variável aleatória, distribuição conjunta e função de variáveis aleatórias, esperança matemática, função característica e geração de momentos de uma variável aleatória, Teorema do limite central, Lei dos grandes números. Processos aleatórios: estacionariedade, ergodicidade, independência, autocorrelação, processos aleatórios gaussianos. Características espectrais de processos aleatórios: densidade espectral de potência, relação entre densidade espectral de potência e função de autocorrelação, densidade espectral de potência cruzada, ruído branco e ruído colorido, processos estocásticos importantes. Processo markovianos: cadeias de Markov em tempo discreto, cadeias de Markov em tempo contínuo. Teoria de filas: conceitos básicos, filas markovianas, modelo de erlang, filas M|M|1 e M|G|1. Movimento Browniano.